Quando si parla di back test – equity line -si fa riferimento alla valutazione di una idea di trading, in genere meccanica, ossia un trading system che lavorerà in completa autonomia come spiegato nel modulo dedicato ai trading system nel corso base di analisi tecnica.
Ovviamente per poter fare questo bisogna avere per prima cosa una idea precisa, ossia delle regole di entrata ed uscita dal mercato, poi delle basi di programmazione. Fatto questo si potrà valutare il proprio trading system su di una serie storica passata e nel caso se possibile migliorarlo.
Se non si ha la capacità di programmare la propria idea tutto diventa molto difficile. Nella sezione dedicata ai video corsi ci sono le simulazioni per i principali indicatori di analisi tecnica, così da rendere possibile a tutti di avere una percezione maggiore del rischio dell’operazione ed anche una guida per iniziare a programmare.
Allo stesso tempo è possibile migliorare il proprio stile di trading senza la necessità di saper programmare, semplicemente valutando lo storico delle proprie operazioni.
Per prima cosa bisogna valutare il rapporto tra profitti e perdite e questo non dovrebbe essere inferiore a 2, ossia guadagnare il doppio di quanto si perde mediamente, l’ottimo è un rapporto superiore a 3, ossia rischiare uno per guadagnare 3, anche perché in genere le operazioni vincenti sono inferiori al 40%.
Se come accade, ci sono operazioni perdenti che sono particolarmente rilevanti, significa che non è stato inserito correttamente lo stop e questo è in genere il principale errore da eliminare perché bisogna essere disciplinati.
Se nella valutazione delle operazioni si ha tra i guadagni una particolare occasione dove il gain è stato fatto mediando la perdita, non bisogna calcolarla perché non è una operazione ripetibile o meglio, è una operatività che prima o poi porta alla rovina.
Inoltre, se si pensa di essere i maghi del Dax piuttosto che del Gas o del dollaro, perché lo si trada da tempo, guardare i risultati ottenuti in quel determinato mercato potrebbe smontare le nostre convinzioni e farci capire che i maghi non esistono.
Un aspetto importante del back test sono i costi, per cui valutare quanto questi hanno inciso nel risultato è molto importante perché spesso le perdite sono causate da una operatività con un elevato numero di operazioni.
Generalmente un elevato numero di operazioni significa operare con un orizzonte temporale di breve o brevissimo termine, con un grafico a candele a cinque minuti. Non è sbagliato, ma bisogna avere una idea di trading molto solida, perché è molto stressante, costosa e bisogna rimanere costantemente davanti al computer se si opera personalmente.