Per valutare un trading system ci sono sono diversi metodi anche se poi il più importante è la simulazione storica, ossia, valutare cosa sarebbe successo se fosse stato applicato in passato.
Per una interpretazione ancora più accurata e per poterlo confrontare con altri sistemi di trading o regole operative si prendono in considerazione diversi aspetti, tra cui i più importanti sono:
– Equity line – il risultato grafico del ts confrontato con l’andamento del sottostante per valutare se sarebbe stato meglio comprare e stare fermi piuttosto che fare mille operazioni;
– Performances del sistema in un arco temporale – back test;
– Analisi delle operazioni – effettuate in totale e quante di queste sono state positive o negative in percentuale, e successivamente il grado di efficienza (rapporto tra rendimento delle operazioni positive e negative); quante operazioni consecutive sono state fatte in positivo e in negativo e quanto ha guadagnato la migliore e la peggiore o quante hanno guadagnato le migliori consecutive o perso le peggiori consecutive.
– Draw Down ossia il numero di operazioni consecutive negative anche intervallate da operazioni positive ma non sufficiente a recuperare la perdita precedente, il draw down misura sia la perdita massima potenziale, ma anche il tempo di recupero di tale perdita.