Lo slippage rappresenta la differenza che si registra tra il prezzo di acquisto o vendita generato dal trading system e il prezzo effettivo di esecuzione dell’ordine;
- La differenza può essere favorevole o sfavorevole al trader, a livello di progettazione di sistema è comunque realistico assumere uno slippage del 0,5% per il medio termine, anche se può sembrare molto, nel caso il trading system risultasse vincente con questo slippage significa che è robusto;
La differenza tra il prezzo “teorico” di acquisto e vendita può divergere per repentini mutamenti nel book, ritardo nell’immissione dell’ordine o nella gestione da parte del broker, tuttavia lo slippage più insidioso per chi utilizza un trading system è di natura psicologica, in particolare se gli ordini sono inseriti manualmente.